Regression modelEconometrics / time series
نموذج EGARCH غير الخطي
يمتد نموذج EGARCH غير الخطي نموذج Exponential GARCH لـ Nelson (1991) عن طريق السماح لدالة تأثير الأخبار باتخاذ شكل غير خطي مرن، مما يلتقط استجابات غير متماثلة وغير خطية للتقلب الشرطي للصدمات السابقة. يُستخدم على نطاق واسع في الاقتصاد المالي لنمذجة تأثيرات الرافعة المالية وديناميكيات التقلب المعقدة في عوائد الأصول.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التقلب العشوائي (هستون)التمويل↔ compare
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ compare