Regression modelEconometrics / time series

نموذج EGARCH غير الخطي

يمتد نموذج EGARCH غير الخطي نموذج Exponential GARCH لـ Nelson (1991) عن طريق السماح لدالة تأثير الأخبار باتخاذ شكل غير خطي مرن، مما يلتقط استجابات غير متماثلة وغير خطية للتقلب الشرطي للصدمات السابقة. يُستخدم على نطاق واسع في الاقتصاد المالي لنمذجة تأثيرات الرافعة المالية وديناميكيات التقلب المعقدة في عوائد الأصول.

طبِّق باستخدام EconMindقريبًافيديوقريبًاDownload slides

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

المصادر

  1. Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260
  2. Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-egarch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear EGARCH model (Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-egarch-model · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026