الاقتصاد القياسي المالي
52 طرق في هذه العائلة.
مميزة
مقياس ألتمن Z: التنبؤ بإفلاس الشركاتThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througمقياس بينيش M-Score: كشف تلاعب الأرباحThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiنموذج بلاك-ليترمان للمحافظ الاستثماريةThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invنموذج بلاك-شولز-ميرتون لتسعير الخياراتThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricنظام المكافأة والجزاءA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cنظام تقييم الكاميلز (CAMELS)The CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
مسار القراءة
أكثر مناهج هذا الموضوع تأسيساً ومرجعيةً، مرتَّبةً بحسب تطوّرها التاريخي — نقطة انطلاق مناسبة إن كنت جديداً هنا.
جميع الطرق 52
مقياس ألتمن Z: التنبؤ بإفلاس الشركاتمقياس بينيش M-Score: كشف تلاعب الأرباحنموذج بلاك-ليترمان للمحافظ الاستثماريةنموذج بلاك-شولز-ميرتون لتسعير الخياراتنظام المكافأة والجزاءنظام تقييم الكاميلز (CAMELS)نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)تخصيص احتياطيات الخسائر بطريقة السلم المتسلسل (نموذج ماك)تغيير المقياسالقيمة المعرضة للخطر المشروطة (النقص المتوقع)طريقة التقييم المشروطنموذج كوبولا CDOنماذج الكوبولا (غاوسية، t، كلايتون، غومبل، فرانك)نظرية المصداقيةنماذج مخاطر الائتمان (ميرتون، KMV، CreditMetrics)تسجيل الائتمان (بطاقات الأداء، WoE/IV)تعديل تقييم الائتمانتعديل تقييم المديننموذج دايموند-مورتنسن-بيساريدس للبحث والمطابقةتحليل دوبونتدراسة الحدث (العائد غير الطبيعي التراكمي والعائد غير الطبيعي للشراء والاحتفاظ)نظرية القيم القصوى (EVT)نموذج المخاطر متعدد العوامل (Fama-French, APT)اليونانيات عبر التفاضل والتكامل التلقائينموذج هار-آر في للتقلب المحققنموذج التسعير الهيدونيإطار عمل HJMنموذج هول-وايتنماذج أسعار الفائدة (فاسيتشيك، سي آي آر، نيلسون-سيغل)نموذج ميرتون للانتشار القفزيمعيار كيلينموذج سوق الليبورنماذج مخاطر السيولة (أميود، رول، LOT)التقلب المحلي (Dupire)نموذج توزيع الخسائرتحليل البنية الدقيقة للسوق والبيانات عالية الترددتحسين المحفظة باستخدام المتوسط والتباين (ماركويتز)نموذج ميرتون للافتراضنموذج الأجيال المتداخلةتداول الأزواج (المراجحة الإحصائية)عوامل الخطر الرئيسيةنموذج رامزي-كاس-كوبمانزنموذج دورة الأعمال الحقيقيةالتقلب المُحقَّق ونموذج HARنموذج ماركوف للانتقال بين الأنظمة للسلاسل الماليةنموذج محفظة تكافؤ المخاطر (مساهمة المخاطر المتساوية)التقييم المحايد للمخاطرنظرية الانهيارمعادلة شليسكيمقاييس مخاطر الذيل (النقص المتوقع، الطيفية، التوقعات)منهج تكلفة السفراختبار صلاحية القيمة المعرضة للخطر (VaR)