Regression modelVolatility models
نموذج APARCH (Asymmetric Power ARCH): نمذجة مرنة للتقلبات للعوائد المالية
يمتد نموذج APARCH، الذي قدمه دينغ وغرينجر وإنجل (1993) أثناء دراسة خصائص الذاكرة الطويلة لعوائد سوق الأسهم، عائلة GARCH من خلال السماح بالتحويل الأسي للتقلبات الشرطية والاستجابة غير المتماثلة للصدمات الإيجابية والسلبية. يدمج النموذج سبعة مواصفات على الأقل من مواصفات ARCH المعروفة كحالات خاصة، مما يجعله إطارًا موحدًا لنمذجة التقلبات في الاقتصاد المالي.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)الاقتصاد القياسي↔ compare