نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)
يُوسِّع نموذج الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة (TGARCH) إطار عمل GARCH القياسي من خلال السماح للصدمات العائدية الإيجابية والسلبية بأن يكون لها تأثيرات غير متماثلة على التباين الشرطي. عادةً ما تُضخِّم الصدمات السلبية — الأخبار السيئة — التقلبات أكثر من الصدمات الإيجابية ذات الحجم نفسه، وهي حقيقة نمطية تُعرف بتأثير الرافعة المالية. يلتقط TGARCH هذا التباين من خلال مؤشر عتبة ينشط عندما تكون صدمة الفترة السابقة سلبية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
المصادر
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare