GARCH-MIDAS
يُحلل نموذج GARCH-MIDAS التقلبات إلى مكونات قصيرة الأجل (GARCH) وطويلة الأجل (MIDAS)، مما يسمح للمتغيرات الاقتصادية الكلية منخفضة التردد بقيادة التقلبات متوسطة الأجل بينما تتحكم العوائد عالية التردد في التقلبات اليومية. قدم هذا الإطار، الذي طوره Engle و Ghysels (2012)، فصلاً أنيقاً لمقاييس زمن التقلبات. يتميز هذا النهج بالقوة في فهم كيفية تأثير الظروف الاقتصادية الكلية (النمو، التضخم) على علاوات المخاطرة وتحسين التنبؤ بالتقلبات.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج GARCH المكونالاقتصاد القياسي↔ compare
- DCC-MIDASالاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار MIDAS غير المقيدالاقتصاد القياسي↔ compare