نموذج ARCH ذو الانقطاع الهيكلي
يمتد نموذج ARCH ذو الانقطاع الهيكلي إطار التباين الشرطي الذاتي الانحدار (ARCH) لإنغل (1982) من خلال مراعاة التحولات المفاجئة والدائمة في عملية التباين الشرطي بشكل صريح. يؤدي تجاهل الانقطاعات الهيكلية في التباين إلى ظهور معاملات ARCH على أنها مستمرة بشكل زائف، لذا فإن دمج متغيرات وهمية للانقطاع أو معاملات خاصة بالنظام ينتج تقديرات أكثر دقة للتقلبات وتحسينًا لملاءمة النموذج.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare