النماذج القياسية الاقتصادية
61 طرق في هذه العائلة.
مميزة
انحدار المربعات الصغرى ثنائية المرحلة (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sاختبار ARCH-LM للتقلبات المتجمعةThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksمقدّر المجموعة المتوسطة المعززة (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaاختبار باي-بيرون لتعدد نقاط التغير الهيكليThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingنموذج الاحتمال الثنائي المتغيرThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothاختبار بروش-غودفري للاشتقاق التسلسليThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
مسار القراءة
أكثر مناهج هذا الموضوع تأسيساً ومرجعيةً، مرتَّبةً بحسب تطوّرها التاريخي — نقطة انطلاق مناسبة إن كنت جديداً هنا.
جميع الطرق 61
انحدار المربعات الصغرى ثنائية المرحلة (2SLS / IV)اختبار ARCH-LM للتقلبات المتجمعةمقدّر المجموعة المتوسطة المعززة (AMG)اختبار باي-بيرون لتعدد نقاط التغير الهيكلينموذج الاحتمال الثنائي المتغيراختبار بروش-غودفري للاشتقاق التسلسلياختبار بروش-بيجان للتباين غير المتجانساختبار السببية في التباينمقدّر التأثيرات المترابطة الشائعة للمجموعة المتوسطة (CCEMG)نموذج التوازن العام القابل للحساب (CGE)اختبار تشاو للانقطاع الهيكليمؤشر الشرطنموذج لوجيت الشرطي (McFadden)الارتباط الكمي المتقاطعاختبار CUSUM: الكشف عن عدم استقرار المعلمات في نماذج الانحدارDCC-MIDASالفرق في الفروق (Diff-in-Diff)اختبار دولادو-لوتكهول لسببية جرانجرنموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي (DSGE)اختبار دربن-واتسون للكشف عن الارتباط الذاتيمقدّر المربعات الصغرى المعدلة بالكامل (FMOLS)اختبار فرس للاعتمادية المقطعية المستقلة لبيانات اللوحاتالانحدار الجغرافي المقطوعاختبار غولدفليد-كوانت لعدم تجانس التبايناختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)اختبار هاتمي-ج للسببية غير المتماثلةنموذج سيمبل هيكمان للاختيار (Heckit / Tobit Type II)اختبار هييمسترا-جونز للسببية غير الخطية من نوع جرانجراختبار Q للوج-بوكس للارتباط الذاتينموذج ماركوف للتبديل بين الأنظمة (MS-AR / MS-VAR)نموذج اللوجيت المختلطالانحدار اللوجستي متعدد الحدودنموذج الانحدار الذاتي التوزيعي غير الخطي (NARDL)انحدار ذي الحدين السلبينموذج الاختيار المنفصل لوغيت المتداخلاقتصاديات قياس الشبكات (تأثيرات الأقران)أخطاء نيوي-وست القياسية المتسقة مع التغايرية وعدم الترابط الذاتي (HAC)انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الانحدار اللوجستي الترتيبي (اللوجيت/البروبيت الترتيبي)اختبار بيساران CD: تشخيص الاعتماد المقطعي للبيانات اللوحيةانحدار بواسون والانحدار ذي الحدين السالبنموذج الانحدار البروبيتيالانحدار الذاتي الموزع بتباطؤ كمي (Quantile ARDL)اختبار كوانت-أندروز للكسور الهيكلية غير المعروفةانحدار الكوانتيلاختبار رامزي RESET للشكل الوظيفيتصميم الانحدار غير المستمر (RDD)الانحدارات التي تبدو غير مترابطة (SUR)الانحدار المكاني (نماذج التباين المكاني والخطأ المكاني)نموذج الانحدار الذاتي الانتقالي السلس (STAR)نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الفرق الاصطناعي في الفروقTAR / SETARالمربعات الصغرى ثلاثية المراحل (3SLS)الانحدار العتبي (Threshold Regression)نموذج توبيت للانحدار المقيّد (Tobit Censored Regression Model)اختبار جرانجر للسببية لتودا-ياماموتوTVP-FAVARانحدار MIDAS غير المقيدمعامل تضخم التباين (VIF)اختبار وايت لعدم تجانس التباين