Regression modelEconometrics / time series
نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي المشروط (NARCH)
يمتد نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي المشروط (NARCH)، الذي قدمه Higgins و Bera (1992)، إطار عمل ARCH الأصلي لـ Engle من خلال السماح بتقدير التحويل الأسي للتقلب من البيانات بدلاً من تثبيته عند الرقم اثنين. هذه المرونة تلتقط فئة أوسع من ديناميكيات التقلبات المرصودة في السلاسل الزمنية المالية والاقتصاد الكلي.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التقلب العشوائي (هستون)التمويل↔ compare