Regression modelJump-Diffusion
نموذج بيتس
يجمع نموذج بيتس (1996) بين التقلب العشوائي وانتشار القفزات لالتقاط كل من ابتسامة التقلب وانحراف التقلب الضمني الملاحظ في أسواق خيارات الأسهم والعملات. وهو يوسع نموذج هستون بإضافة مكون قفزة بواسون إلى العوائد، مما يجعله مناسبًا لتسعير الخيارات عند توقع تحركات أسعار مفاجئة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج هول-وايتالتمويل الكمي↔ compare
- التقلب المحلي (Dupire)التمويل الكمي↔ compare
- التقييم المحايد للمخاطرالتمويل الكمي↔ compare
- نموذج SABRالتمويل الكمي↔ compare