Regression modelEconometrics / time series
نموذج GARCH ذو المعاملات المتغيرة عبر الزمن (TVP-GARCH)
يمتد نموذج GARCH ذو المعاملات المتغيرة عبر الزمن (TVP-GARCH) إطار عمل GARCH القياسي عن طريق السماح لمعاملات التباين الشرطي - بما في ذلك معاملات ARCH و GARCH - بالتغير بمرور الوقت بدلاً من البقاء ثابتة طوال العينة. هذا يجعله مناسبًا للسلاسل المالية والاقتصاد الكلي حيث تتطور ديناميكيات التقلب عبر أنظمة سوق مختلفة أو فترات اقتصادية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- مرشح كالمانبايزي↔ قارن
- نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التقلب العشوائي (هستون)التمويل↔ قارن