نموذج فو ري إي جارتش (Fourier EGARCH): نمذجة التقلبات مع فواصل هيكلية سلسة
يمتد نموذج فو ري إي جارتش (Fourier EGARCH) ليوسع نموذج جارتش الأسي (Exponential GARCH) لـ نيلسون (1991) عبر تضمين حدود مثلثية مثلثية (Fourier trigonometric terms) في معادلة التباين الشرطي لالتقاط تحولات سلسة وتدريجية في مستوى التباين غير المشروط بمرور الوقت. هذا يسمح للنموذج بالتعامل مع الفواصل الهيكلية في التقلبات دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بتوقيتها أو عددها.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)الاقتصاد القياسي↔ compare