نموذج DCC-GARCH اللاخطي (الارتباط الشرطي الديناميكي غير المتماثل)
يُوسِّع نموذج DCC-GARCH اللاخطي إطار الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC) لإنجل (Engle) (2002) من خلال السماح للارتباطات بالاستجابة بشكل غير متماثل لصدمات العائد السلبية مقابل الإيجابية. وقد اقترحه كابييلو وإنجل وشيبارد (Cappiello, Engle, and Sheppard) (2006)، وهو الأداة المعيارية لقياس التشارك المتغير بمرور الوقت وتأثيرات العدوى في السلاسل الزمنية المالية متعددة المتغيرات عندما يُتوقع أن تزيد الأخبار السيئة الارتباطات أكثر من الأخبار الجيدة.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ قارن