نموذج EGARCH القوي
يمتد نموذج EGARCH القوي (Robust EGARCH) نموذج EGARCH الأسي (Exponential GARCH) لـ Nelson (1991) عن طريق استبدال تقدير الاحتمالية شبه القصوى القياسي بإجراءات مقاومة للقيم المتطرفة — عادةً ما تكون تقديرات التأثير المحدود (bounded-influence) أو تقديرات M (M-estimation) — بحيث لا يمكن لجزء صغير من الملاحظات القصوى أو أخطاء البيانات تشويه ديناميكيات التقلب المقدرة أو تأثير الرافعة المالية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-egarch
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج GARCH المتينالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج TGARCH القويالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ قارن