نموذج الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس المعمم للبيانات اللوحية (Panel GARCH Model)
يوسع نموذج الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس المعمم للبيانات اللوحية (Panel GARCH) إطار عمل الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس المعمم (GARCH) لبولرسليف (Bollerslev) (1986) ليشمل البيانات اللوحية، مما يسمح للتباين الشرطي بالتطور بمرور الوقت لكل وحدة مقطعية. وهو يلتقط في آن واحد عدم التجانس على مستوى الوحدة وتكتل التقلبات المتغيرة بمرور الوقت، مما يجعله الأداة المعيارية لنمذجة المخاطر وعدم اليقين في اللوحات المالية والاقتصادية الكلية متعددة الكيانات.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات الثابتة للبيانات المقطعية الزمنية (Panel Fixed Effects Model)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare