نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)
يمتد نموذج DCC-GARCH، الذي قدمه إنجل (2002)، نموذج GARCH أحادي المتغير لالتقاط الارتباطات المتغيرة عبر الزمن بين سلاسل زمنية مالية متعددة. يقوم بتفكيك مصفوفة التغاير الشرطي متعددة المتغيرات إلى عمليات تقلب فردية ومصفوفة ارتباط ديناميكية، مما يسمح للارتباطات بالتقلب بمرور الوقت مع الحفاظ على قابليتها للحساب حتى مع وجود العديد من السلاسل.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
المصادر
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار سببية غرانجرالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare