Regression model
نموذج ARFIMA: نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المدمج كسريًا
نموذج ARFIMA هو نموذج للسلاسل الزمنية يلتقط سلوك الذاكرة الطويلة باستخدام معلمة تفريق كسري d، مما يعمم التفريق الصحيح لـ ARIMA. تم تقديمه بواسطة Granger و Joyeux (1980) وتمت صياغته بواسطة Hosking (1981) لوصف السلاسل التي تتلاشى فيها الارتباطات الذاتية ببطء بدلاً من التلاشي المفاجئ.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/arfima-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- الانحدار اللوجستيإحصاء البحث↔ قارن
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ قارن
- انحدار ريدج (Ridge Regression)تعلم الآلة↔ قارن