Regression modelEconometrics / time series
نموذج فورييه ARCH (Fourier ARCH Model)
يمتد نموذج فورييه ARCH (Fourier ARCH) الإطار الكلاسيكي لـ ARCH بإدراج حدود مثلثية (فورييه) في معادلة التباين الشرطي. يسمح هذا للنموذج بالتقاط التحولات السلسة التدريجية في ديناميكيات التقلب بمرور الوقت دون افتراض انقطاعات هيكلية مفاجئة، مما يجعله مناسبًا للسلاسل الزمنية المالية أو الاقتصادية الكلية الطويلة المعرضة لتغيرات النظام المتطورة ببطء.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج فورير-جارج (Fourier GARCH Model)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي المشروط (NARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARCH ذو الانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARCH ذو المعاملات المتغيرة زمنياً (TVP-ARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare