Regression model
نماذج الذاكرة الطويلة (ARFIMA, FIGARCH)
نماذج الذاكرة الطويلة هي أساليب تكامل كسري تلتقط الذاكرة الطويلة الحقيقية من خلال بنية ارتباط ذاتي تتلاشى بشكل زائدي. ينمذج ARFIMA، الذي قدمه جرانجر وجويو (1980)، الذاكرة الطويلة في سلاسل العوائد، بينما يلتقط FIGARCH، الذي قدمه بيلي وبولرسليف وميكلسن (1996)، الذاكرة الطويلة في سلاسل التقلبات؛ ويقيس المعامل d درجة التكامل الكسري.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15-29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Baillie, R. T., Bollerslev, T. & Mikkelsen, H. O. (1996). Fractionally Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 74(1), 3-30. DOI: 10.1016/S0304-4076(95)01749-6 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Long-Memory Time Series Models (ARFIMA, FIGARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/finance/long-memory-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- تحليل البنية الدقيقة للسوق والبيانات عالية الترددالتمويل↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare