Regression modelEconometrics / time series
نموذج التباين المشروط الديناميكي الموثوق (Robust DCC-GARCH)
يمتد نموذج التباين المشروط الديناميكي الموثوق (Robust DCC-GARCH) إطار عمل التباين المشروط الديناميكي لإنغل (Engle, 2002) عن طريق استبدال تقدير الاحتمالية شبه القصوى القياسي بتقنيات مقاومة القيم المتطرفة أو الاحتمالية المركبة. هذا يحافظ على تقدير دقيق للارتباط المتغير عبر الزمن حتى عندما تحتوي بيانات عوائد الأسهم على ملاحظات متطرفة، أو ذيول ثقيلة، أو مخالفات هيكلية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pakel, C., Shephard, N., Sheppard, K., & Engle, R. F. (2021). Fitting vast dimensional time-varying covariance models. Journal of Business and Economic Statistics, 39(3), 652–668. DOI: 10.1080/07350015.2020.1713795 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-dcc-garch
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج EGARCH القويالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج GARCH المتينالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج TGARCH القويالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن