Regression modelEconometrics / time series
نموذج DCC-GARCH للبيانات المقطعية
يمتد نموذج DCC-GARCH للبيانات المقطعية إطار عمل Engle (2002) لنموذج Dynamic Conditional Correlation GARCH لبيانات البيانات المقطعية، حيث يتم نمذجة التقلبات المتغيرة زمنياً والارتباطات المقطعية عبر وحدات متعددة (دول، شركات، أو أصول) بمرور الوقت بشكل مشترك. يسمح هذا للارتباطات الزوجية بالتغير ديناميكياً استجابةً لصدمات السوق مع الحفاظ على الإيجاز عبر تقدير من خطوتين.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- Panel EGARCHالاقتصاد القياسي↔ compare
- Panel GARCH modelالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH للبيانات المقطعية (Threshold GARCH for Panel Data)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare