Regression model
نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)
نموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)، الذي قدمه تيم بولرسليف عام 1986، يقوم بنمذجة التباين الشرطي المتغير عبر الزمن لسلسلة زمنية مالية. يلتقط تكتل التقلبات وتأثير ARCH، وهو الأداة القياسية لتقدير المخاطر والتقلب في سلاسل العائد.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+29 more
المصادر
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- التنعيم الأسي البسيط والمزدوج (SES / Holt)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ compare
يُستشهد بها في
نموذج APARCH (Asymmetric Power ARCH): نمذجة مرنة للتقلبات للعوائد الماليةنموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)نموذج بايزي للتقلب الشرطي الذاتي الانحدارينموذج بايزي لـ GARCHنمذجة التقلبات الشرطية متعددة المتغيرات BEKK-GARCHنموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)نموذج فورييه ARCH (Fourier ARCH Model)نموذج فورير DCC-GARCHنموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)نموذج هار-آر في للتقلب المحققنموذج ميرتون للانتشار القفزينماذج الذاكرة الطويلة (ARFIMA, FIGARCH)نموذج ماركوف المتعدد التبايننموذج الانحدار الذاتي غير الخطي المشروط (NARCH)نموذج ARIMA غير الخطينموذج EGARCH غير الخطينموذج المتوسط المتحرك غير الخطي (NMA)نموذج SARIMA غير الخطينموذج TGARCH اللاخطينموذج ARCH القوينموذج التباين المشروط الديناميكي الموثوق (Robust DCC-GARCH)نموذج EGARCH القوينموذج GARCH المتيننموذج التقلب العشوائي (هستون)نموذج ARCH ذو الانقطاع الهيكليTGARCH (Threshold GARCH with Structural Breaks) لكسر البنيةمقاييس مخاطر الذيل (النقص المتوقع، الطيفية، التوقعات)نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)نموذج ARCH ذو المعاملات المتغيرة زمنياً (TVP-ARCH)نموذج بارامترات متغيرة عبر الزمن DCC-GARCHنموذج EGARCH ذو المعلمات المتغيرة زمنياًنموذج GARCH ذو المعاملات المتغيرة عبر الزمن (TVP-GARCH)نموذج بارامتر متغيّر عبر الزمن لـ TGARCH (TVP-TGARCH)اختبار صلاحية القيمة المعرضة للخطر (VaR)