Regression model
نموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)
نموذج GJR-GARCH هو صيغة معدلة من نموذج GARCH للتقلبات المشروطة تلتقط التأثير غير المتماثل للصدمات السلبية على التقلبات باستخدام متغير مؤشر. قدمه غلوستن، جاغاناثان ورانكل (1993)، مع صياغة عتبة ذات صلة وثيقة من قبل زاكوين (1994).
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
+1 أخرى
المصادر
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/gjr-garch
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- TBATSالاقتصاد القياسي↔ قارن
يُستشهد بها في
نموذج APARCH (Asymmetric Power ARCH): نمذجة مرنة للتقلبات للعوائد الماليةاختبار ARCH-LM للتقلبات المتجمعةنموذج آرتش الأسي (EGARCH)نموذج فو ري إي جارتش (Fourier EGARCH): نمذجة التقلبات مع فواصل هيكلية سلسةنموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)نموذج TGARCH للبيانات المقطعية (Threshold GARCH for Panel Data)Threshold and Smooth-Transition VAR