نموذج فورييه TGARCH
يوسع نموذج فورييه TGARCH إطار عمل Threshold GARCH من خلال تضمين حدود فورييه المثلثية في معادلة التباين الشرطي لالتقاط التغيرات الهيكلية السلسة والتدريجية في ديناميكيات التقلب. إنه يصمم بشكل مشترك تأثيرات الرافعة المالية غير المتماثلة — حيث تضخم الصدمات السلبية التقلب أكثر من الصدمات الإيجابية ذات الحجم نفسه — وتغيرات نقطة التقاطع المتغيرة بمرور الوقت الناتجة عن التغير الهيكلي غير المرصود.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-tgarch
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج فو ري إي جارتش (Fourier EGARCH): نمذجة التقلبات مع فواصل هيكلية سلسةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج فورير-جارج (Fourier GARCH Model)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ قارن