Panel EGARCH — Exponential GARCH للبيانات المجمعة
يمتد نموذج Panel EGARCH (EGARCH للبيانات المجمعة) نموذج EGARCH الأسي لـ Nelson (1991) إلى إعداد مجمع، مما يسمح للتباين الشرطي بالتطور بشكل غير متماثل بمرور الوقت لكل وحدة مقطعية. يضمن تحديد اللوغاريتم تباينًا غير سالب دون قيود على المعلمات، ويحدد حد الرافعة ما إذا كانت الصدمات السلبية تضخم التقلبات أكثر من الصدمات الإيجابية ذات الحجم المتساوي.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج DCC-GARCH للبيانات المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- Panel GARCH modelالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH للبيانات المقطعية (Threshold GARCH for Panel Data)الاقتصاد القياسي↔ compare