Regression modelEconometrics / time series
نموذج TGARCH للبيانات المقطعية (Threshold GARCH for Panel Data)
يمتد نموذج TGARCH للبيانات المقطعية (GJR-GARCH) إلى البيانات المقطعية، مما يسمح لكل وحدة مقطعية بإظهار استجابات تباين غير متماثلة - حيث تؤدي الصدمات السلبية إلى زيادات أكبر في التباين مقارنة بالصدمات الإيجابية ذات الحجم نفسه - مع الاستفادة من البعد المقطعي للحصول على تقديرات أكثر كفاءة للمعاملات.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC-GARCH)التمويل↔ compare
- نموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)الاقتصاد القياسي↔ compare
- Panel EGARCHالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ compare