Regression model
نموذج آرتش الأسي (EGARCH)
EGARCH هو صيغة غير متناظرة من نموذج آرتش (GARCH)، قدمها نيلسون عام 1991، والتي تُنمذج تأثير الرافعة المالية حيث تزيد الأخبار السيئة التقلبات أكثر من الأخبار الجيدة بنفس الحجم. يلتقط هذا النموذج عدم التناظر في صدمات الأخبار السلبية لسلاسل العوائد المالية عن طريق نمذجة لوغاريتم التباين الشرطي.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
المصادر
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل للمتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)الاقتصاد القياسي↔ compare
- TBATSالاقتصاد القياسي↔ compare
يُستشهد بها في
نموذج APARCH (Asymmetric Power ARCH): نمذجة مرنة للتقلبات للعوائد الماليةاختبار ARCH-LM للتقلبات المتجمعةالقيمة المعرضة للخطر المشروطة (النقص المتوقع)نموذج الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC-GARCH)نظرية القيم القصوى (EVT)نموذج فو ري إي جارتش (Fourier EGARCH): نمذجة التقلبات مع فواصل هيكلية سلسةنموذج التباين الشرطي الذاتي الانحداري المعمم (GARCH)نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)نموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)نموذج ماركوف للتبديل بين الأنظمة (MS-AR / MS-VAR)التقلب المُحقَّق ونموذج HARThreshold and Smooth-Transition VAR