نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)
يمتد نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي (EGARCH)، الذي قدمه نيلسون (1991)، الإطار القياسي لنموذج GARCH من خلال نمذجة لوغاريتم التباين الشرطي. يضمن هذا أن يكون التباين موجبًا دائمًا دون قيود على المعلمات، والأهم من ذلك، يسمح للصدمات السلبية والإيجابية بأن يكون لها تأثيرات غير متناظرة على التقلبات - مما يلتقط تأثير الرافعة المالية المعروف في الأسواق المالية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
المصادر
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل المتوسط المتحرك)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج DCC-GARCH (الارتباط الشرطي الديناميكي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج TGARCH (الانحدار الذاتي الشرطي غير المتجانس ذو العتبة)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare