Regression modelVolatility models
نمذجة التقلبات الشرطية متعددة المتغيرات BEKK-GARCH
يُعد نموذج BEKK-GARCH، الذي اقترحه إنجل وكرونر (1995)، مواصفات GARCH متعددة المتغيرات تقوم بنمذجة مصفوفة التغاير الشرطية المتغيرة عبر الزمن لنظام من سلاسل عوائد الأصول المالية. سُمي على اسم بابا وإنجل وكرافت وكرونر، وهو الإطار السائد لقياس انتشار التقلبات والارتباطات الديناميكية عبر أصول أو أسواق متعددة في وقت واحد، وقد تبناه اقتصاديون ماليون ومديرو مخاطر على نطاق واسع منذ منتصف التسعينيات.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/bekk-garch
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج الارتباط الشرطي الديناميكي (DCC-GARCH)التمويل↔ قارن
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن