Regression modelEconometrics / time series
نموذج ARCH القوي
يمتد نموذج ARCH القوي (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) الإطار الكلاسيكي للتباين الشرطي الذاتي الانحدار عن طريق استبدال مقدّر الاحتمالية القصوى القياسي ببدائل قوية تقلل من تأثير القيم المتطرفة أو تلغيه. هذا يجعل تقديرات التقلب مقاومة للملاحظات المتطرفة التي غالبًا ما تلوث السلاسل الزمنية المالية والاقتصادية الكلية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARCH (الانحراف المعياري الشرطي الذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج EGARCH (نموذج التباين الشرطي المتغير الأسي)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GARCH (التنبؤ بالتقلب)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ compare
- الانحدار القويالإحصاء↔ compare
- نموذج التقلب العشوائي (هستون)التمويل↔ compare