แบบจำลองโคพูลา (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)
แบบจำลองโคพูลา (Copula models) เป็นกลุ่มของฟังก์ชันที่ใช้อธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยแยกออกจากลักษณะการกระจายของตัวแปรแต่ละตัว (marginal distributions) โดยพื้นฐานมาจากทฤษฎีบทของ Sklar (1959) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแจกแจงแบบหลายตัวแปรใดๆ สามารถแยกออกเป็นการแจกแจงตามลักษณะของตัวแปรแต่ละตัวบวกกับโคพูลา และ Joe (1997) ได้พัฒนาบัญชีรายชื่อแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในปัจจุบัน แบบจำลองเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนและการให้สินเชื่อ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory: EVT)การเงิน↔ compare
- แบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขอัตถอยทั่วไป (GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์การเงิน↔ compare
- สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation)สถิติศาสตร์↔ compare
- มูลค่าความเสี่ยงการเงิน↔ compare