แบบจำลองการกระจายความเสียหาย
แบบจำลองการกระจายความเสียหาย (Loss Distribution Model) เป็นกรอบสถิติแบบพารามิเตอร์ที่ใช้ในคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่ออธิบายพฤติกรรมเชิงความน่าจะเป็นของจำนวนเงินและจำนวนครั้งของการเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัย แบบจำลองเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุมโดย Klugman, Panjer, และ Willmot ในตำราพื้นฐานของพวกเขาชื่อ Loss Models: From Data to Decisions (ฉบับพิมพ์ครั้งแรกปี 1998, ฉบับพิมพ์ครั้งที่สี่ปี 2012) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การสำรองเงิน การกำหนดราคาประกันภัยต่อ และการคำนวณเงินกองทุนตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/th/actuarial-science/loss-distribution-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- ทฤษฎีความน่าเชื่อถือคณิตศาสตร์ประกันภัย↔ เปรียบเทียบ
- ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory: EVT)การเงิน↔ เปรียบเทียบ
- ทฤษฎีความพินาศคณิตศาสตร์ประกันภัย↔ เปรียบเทียบ