Regression modelPortfolio Theory
Kelly Criterion
Kelly Criterion (1956) เป็นสูตรสำหรับการกำหนดขนาดการเดิมพันที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเติบโตของความมั่งคั่งในระยะยาวในรูปแบบลอการิทึม โดยระบุสัดส่วนที่เหมาะสมของเงินทุนที่จะเสี่ยงในการซื้อขายแต่ละครั้ง โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นที่จะชนะและอัตราส่วนผลตอบแทน เกณฑ์นี้ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการซื้อขายเชิงปริมาณ การบริหารพอร์ตการลงทุน และเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
วิดีโอเร็ว ๆ นี้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/kelly-criterion
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ