Regression modelCredit Risk
การปรับมูลค่าจากการประเมินมูลค่าเดบิต
การปรับมูลค่าจากการประเมินมูลค่าเดบิต (DVA) แสดงถึงมูลค่าความเสี่ยงด้านเครดิตของตนเองที่มีต่อคู่สัญญา DVA วัดผลกำไรในมูลค่าตราสารอนุพันธ์ หากคุณผิดนัดชำระหนี้ตามภาระผูกพันของคุณ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของคุณ เนื่องจากเจ้าหนี้จะได้รับน้อยกว่ามูลค่าตราสารอนุพันธ์เต็มจำนวน DVA เป็นที่ถกเถียงกัน แต่ปัจจุบันเป็นข้อบังคับภายใต้ IFRS 13 สำหรับการบัญชีมูลค่ายุติธรรม
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
- Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. DOI: 10.21314/jcr.2011.131 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Debit Valuation Adjustment (DVA). ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การปรับมูลค่าด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- โมเดลการผิดนัดชำระหนี้ของเมอร์ตันการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ