การปรับมูลค่าด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต
การปรับมูลค่าด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต (CVA) คือราคาตลาดของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาที่ฝังอยู่ในตราสารอนุพันธ์แบบ Over-the-Counter (OTC) CVA วัดการสูญเสียจากการผิดนัดชำระหนี้ของคู่สัญญา โดยคำนึงถึงทั้งความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้และภาระผูกพัน ณ เวลานั้น ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการประเมินมูลค่าและการบริหารความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การปรับมูลค่าจากการประเมินมูลค่าเดบิตการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- โมเดลการผิดนัดชำระหนี้ของเมอร์ตันการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ