แบบจำลอง Hull-White
แบบจำลอง Hull-White (1990) เป็นแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นแบบปัจจัยเดียว (one-factor short-rate model) ที่มีค่าการกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย (mean reversion) และความผันผวน (volatility) ที่ขึ้นกับเวลา ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเส้นอัตราผลตอบแทนเริ่มต้น (initial yield curve) ได้อย่างแม่นยำ แบบจำลองนี้เป็นการขยายจากแบบจำลอง Vasicek เพื่อให้สามารถปรับเทียบ (calibrate) กับราคาตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ที่สังเกตได้ได้ดีขึ้น และถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์ที่ซับซ้อน (interest rate exotics) และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/hull-white-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- กรอบการทำงาน HJMการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองตลาดลิบอร์ (Libor Market Model - LMM)การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง SABRการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ