Regression modelMathematical Techniques
การเปลี่ยนหน่วยวัดมูลค่า
การเปลี่ยนหน่วยวัดมูลค่า (Change of numeraire) เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์สำหรับการกำหนดราคาออปชันที่ง่ายขึ้น โดยการเปลี่ยนตัวเลือกของปัจจัยคิดลด (numeraire) การเลือก numeraire ที่สอดคล้องกับโครงสร้างผลตอบแทน ทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย เทคนิคนี้มีความสำคัญสำหรับแบบจำลองตลาด LIBOR และตราสารอนุพันธ์หลายสกุลเงิน
นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
วิดีโอเร็ว ๆ นี้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/change-of-numeraire
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- กรอบการทำงาน HJMการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองตลาดลิบอร์ (Libor Market Model - LMM)การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ