แบบจำลอง Merton Jump-Diffusion
แบบจำลอง Merton Jump-Diffusion ซึ่งนำเสนอโดย Robert C. Merton ในปี 1976 เป็นการขยายแบบจำลอง Geometric Brownian Motion โดยการเพิ่มการกระโดดของราคาอย่างฉับพลันซึ่งเกิดจากกระบวนการปัวซง (Poisson process) แบบจำลองนี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ volatility smile และพฤติกรรมผลตอบแทนที่มีหางหนา (fat-tailed return behaviour) ที่แบบจำลอง Black-Scholes มาตรฐานไม่สามารถอธิบายได้ และถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการกำหนดราคาออปชันและการบริหารความเสี่ยง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Black-Littermanการเงิน↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง HAR-RV ของความผันผวนที่รับรู้ได้การเงิน↔ compare
- การซื้อขายคู่ (Statistical Arbitrage)การเงิน↔ compare