Local Volatility (Dupire)
แบบจำลองความผันผวนเฉพาะที่ (local volatility model) ของ Dupire (1994) เป็นกรอบการทำงานแบบกำหนดได้ (deterministic framework) ที่สกัดฟังก์ชันความผันผวนที่ขึ้นกับเวลาและราคาใช้สิทธิ (term and strike-dependent volatility function) จากราคาออปชันในตลาด ความผันผวนเฉพาะที่แตกต่างจากความผันผวนคงที่ (constant volatility) ตรงที่สามารถปรับให้เข้ากับรอยยิ้มความผันผวนโดยนัย (implied volatility smile) ที่สังเกตได้อย่างสมบูรณ์ และถูกนำไปใช้ผ่านวิธีการผลต่างจำกัด (finite difference methods) สำหรับการกำหนดราคาออปชันแบบยุโรปและอเมริกัน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/local-volatility
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลองของเบตส์การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การกำหนดราคาแบบครانک-นิโคลสันการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง SABRการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ