Regression model
การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่สูงและโครงสร้างตลาดจุลภาค
การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดจุลภาคศึกษาว่าราคาเกิดจากการซื้อขายระดับติ๊กและข้อมูลใบเสนอราคาอย่างไร โดยตรวจสอบพลวัตของสมุดคำสั่ง ส่วนต่างราคาซื้อขาย และการค้นพบราคา กรอบเศรษฐมิติสมัยใหม่ถูกกำหนดโดย Hasbrouck (2007) และขยายสำหรับข้อมูลความถี่สูงโดย Aït-Sahalia และ Jacod (2014)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง HAR-RV ของความผันผวนที่รับรู้ได้การเงิน↔ compare
- แบบจำลองอัตราดอกเบี้ย (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)การเงิน↔ compare
- แบบจำลอง Merton Jump-Diffusionการเงิน↔ compare
- แบบจำลองความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Amihud, Roll, LOT)การเงิน↔ compare
- การทดสอบย้อนหลังค่าความเสี่ยง (VaR Backtesting)การเงิน↔ compare