Regression modelCopula Models
แบบจำลอง Copula CDO
แบบจำลอง Copula CDO (Li 2000) ใช้ Gaussian copulas ในการกำหนดราคาตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (CDOs) โดยการสร้างแบบจำลองความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ร่วมกันทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของพันธบัตร แบบจำลองนี้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการกำหนดราคา CDO แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังปี 2008 ว่าประเมินความเสี่ยงหาง (tail risk) และการแตกหักของสหสัมพันธ์ในช่วงวิกฤตต่ำเกินไป
นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
วิดีโอเร็ว ๆ นี้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/copula-cdo-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การปรับมูลค่าด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- โมเดลการผิดนัดชำระหนี้ของเมอร์ตันการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ