ทฤษฎีความพินาศ
ทฤษฎีความพินาศ (Ruin Theory) สร้างแบบจำลองกระบวนการส่วนเกินแบบสุ่มของบริษัทประกันภัย เพื่อหาปริมาณความน่าจะเป็นที่ผลรวมของการขาดทุนจะเกินกว่าเงินทุนที่มีอยู่ ทฤษฎีนี้ถูกนำเสนอโดย Filip Lundberg ในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาในปี 1903 และได้รับการรวบรวมอย่างเข้มงวดโดย Harald Cramér ในปี 1930 แบบจำลองคลาสสิกของ Cramér-Lundberg สมมติว่าเบี้ยประกันภัยเข้ามาในอัตราคงที่ การเรียกร้องสินไหมทดแทนเป็นไปตามกระบวนการปัวซงแบบผสม และขนาดของการเรียกร้องสินไหมทดแทนแต่ละรายการเป็นอิสระและมีการแจกแจงแบบเดียวกัน ทฤษฎีนี้ยังคงเป็นกรอบการทำงานพื้นฐานของทฤษฎีความเสี่ยงรวม (collective risk theory) ในคณิตศาสตร์ประกันภัย
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/th/actuarial-science/ruin-theory
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory: EVT)การเงิน↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองการกระจายความเสียหายคณิตศาสตร์ประกันภัย↔ เปรียบเทียบ
- สมการเชิงอนุพันธ์สุ่ม (Stochastic Differential Equations - SDEs)การจำลอง↔ เปรียบเทียบ