การคำนวณค่ากรีก (Greeks) ด้วยการหาอนุพันธ์อัตโนมัติ
การหาอนุพันธ์อัตโนมัติ (Automatic differentiation: AD) เป็นเทคนิคเชิงคำนวณสำหรับการคำนวณค่าอนุพันธ์ (กรีก) โดยการหาอนุพันธ์ของรหัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้คำนวณราคาออปชัน AD หลีกเลี่ยงการหาอนุพันธ์ของสูตรด้วยตนเองและการประมาณค่าด้วยผลต่างจำกัด (finite-difference approximations) ทำให้ได้ค่าความไว (sensitivities) ที่แม่นยำด้วยความละเอียดระดับเครื่องจักร (machine precision) เทคนิคนี้ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ในระบบการซื้อขายสมัยใหม่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Automatic Differentiation for Greeks Computation. ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/greeks-via-automatic-differentiation
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลองของเบตส์การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- Local Volatility (Dupire)การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ