ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory: EVT)
ทฤษฎีค่าสุดขีด (EVT) เป็นกรอบสถิติสำหรับการสร้างแบบจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยซึ่งอยู่ในส่วนหางของการแจกแจงความน่าจะเป็น ตามที่พัฒนาโดย Coles (2001) และนำไปประยุกต์ใช้กับความเสี่ยงโดย McNeil, Frey & Embrechts (2005) ทฤษฎีนี้มีสองแนวทางมาตรฐาน ได้แก่ การแจกแจงค่าสุดขีดแบบทั่วไป (Generalized Extreme Value: GEV) สำหรับค่าสูงสุดของบล็อก และการแจกแจงพาเรโตแบบทั่วไป (Generalized Pareto Distribution: GPD) ซึ่งใช้ในแนวทางยอดเกินเกณฑ์ (peaks-over-threshold) สำหรับค่าที่เกินกว่าเกณฑ์สูง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
แหล่งอ้างอิง
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)การเงิน↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- ความผันผวนที่รับรู้ได้และแบบจำลอง HARการเงิน↔ compare
- มูลค่าความเสี่ยงการเงิน↔ compare