ความผันผวนที่รับรู้ได้และแบบจำลอง HAR
ความผันผวนที่รับรู้ได้ (Realized volatility) เป็นการประมาณค่าความแปรปรวนของสินทรัพย์โดยตรงจากผลตอบแทนรายวันความถี่สูง แทนที่จะมาจากกระบวนการแฝงเชิงพารามิเตอร์ แบบจำลอง Heterogeneous Autoregressive (HAR) ของ Corsi (2009) ซึ่งต่อยอดมาจากกรอบแนวคิดความผันผวนที่รับรู้ได้ของ Andersen, Bollerslev, Diebold และ Labys (2003) ทำการคาดการณ์ค่านี้โดยการรวมองค์ประกอบความผันผวนรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน และเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งแทน GARCH สำหรับการคาดการณ์ความผันผวน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์การเงิน↔ compare
- แบบจำลองหน่วยความจำยาว (ARFIMA, FIGARCH)การเงิน↔ compare
- แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)การเงิน↔ compare