Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Conditional Value-at-Risk (CVaR) หรือที่เรียกว่า Expected Shortfall เป็นมาตรวัดความเสี่ยงหาง (tail-risk measure) ที่สอดคล้องกัน (coherent) ซึ่งวัดค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไขของผลขาดทุนที่เกินกว่าเกณฑ์ Value-at-Risk (VaR) โดยได้ถูกนำเสนอเพื่อการหาค่าเหมาะที่สุดโดย Rockafellar และ Uryasev (2000) และได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นมาตรวัดที่สอดคล้องกันโดย Acerbi และ Tasche (2002) และได้เข้ามาแทนที่ VaR ในฐานะมาตรฐานการกำกับดูแลภายใต้ Basel III/IV.
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- ความผันผวนที่รับรู้ได้และแบบจำลอง HARการเงิน↔ compare
- มูลค่าความเสี่ยงการเงิน↔ compare