Regression model
แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Risk Parity (Equal Risk Contribution)
Risk parity เป็นแบบจำลองการถ่วงน้ำหนักพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งทำให้เป็นทางการโดย Maillard, Roncalli และ Teïletche (2010) โดยที่สินทรัพย์แต่ละรายการมีส่วนร่วมในความเสี่ยงรวมของพอร์ตโฟลิโอเท่ากัน แบบจำลองนี้ต้องการเพียงโครงสร้างความแปรปรวนร่วม (ความเสี่ยง) ของสินทรัพย์ และไม่ต้องคาดการณ์ผลตอบแทนที่คาดหวัง และเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ All Weather ของ Bridgewater
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Black-Littermanการเงิน↔ compare
- มาตรวัดความเสี่ยงหาง (Expected Shortfall, Spectral, Expectile)การเงิน↔ compare
- มูลค่าความเสี่ยงการเงิน↔ compare