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56 métodos nesta família.

Em destaque

Escore Z de Altman: Previsão de Falência CorporativaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived throug Procedimentos Analíticos em AuditoriaAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Modelo de BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency option Beneish M-Score: Detecção de Manipulação de LucrosThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financi Modelo binomial de precificação de opções (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the pri Modelo de Portfólio Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv

Percurso de leitura

Os métodos fundamentais mais referenciados deste tópico, pela ordem em que foram desenvolvidos — um ponto de partida se está a começar agora.

Precificação Neutra ao Risco1979por John Harrison and David Kreps
Procedimentos Analíticos em Auditoria1983por American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
Teste de Cointegração de Johansen e Modelo de Vetor de Correção de Erros1991por Søren Johansen
Modelo de Volatilidade Estocástica (Heston)1993por Steven L. Heston
Volatilidade Local (Dupire)1994por Bruno Dupire
Modelo de Bates1996por David S. Bates
Teoria do Valor Extremo (EVT)2001por Coles (textbook treatment); McNeil, Frey & Embrechts
Modelo HAR-RV de Volatilidade Realizada2009por Fulvio Corsi

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Todos os métodos 56

Escore Z de Altman: Previsão de Falência Corporativa Procedimentos Analíticos em Auditoria Modelo de Bates Beneish M-Score: Detecção de Manipulação de Lucros Modelo binomial de precificação de opções (Cox-Ross-Rubinstein)Modelo de Portfólio Black-Litterman Modelo de Precificação de Opções de Black-Scholes-Merton CAMELS Rating Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM)Mudança de Numerário Valor em Risco Condicional (Expected Shortfall)Método de Valoração Contingente Modelo de CDO com Cópula Modelos de cópula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)Modelos de Risco de Crédito (Merton, KMV, CreditMetrics)Credit Scoring (Scorecards, WoE/IV)Ajuste de Avaliação de Crédito DCC-GARCH (Correlação Condicional Dinâmica)Ajuste de Valor por Débito Modelo de Busca e Emparelhamento de Diamond-Mortensen-Pissarides Análise DuPont Estudo de Eventos (CAR e BHAR)Teoria do Valor Extremo (EVT)Modelo de Risco Multifatorial (Fama-French, APT)Gregos via Diferenciação Automática Modelo HAR-RV de Volatilidade Realizada Modelo de Preços Hedônicos Framework HJM Modelo de Hull-White Modelos de Taxa de Juros (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Teste de Cointegração de Johansen e Modelo de Vetor de Correção de Erros Modelo de Salto-Difusão de Merton Filtro de Kalman Critério de Kelly Modelo de Mercado LIBOR Modelos de Risco de Liquidez (Amihud, Roll, LOT)Volatilidade Local (Dupire)Modelos de Memória Longa (ARFIMA, FIGARCH)Dados de Alta Frequência e Análise da Microestrutura de Mercado Otimização de Portfólio Média-Variância (Markowitz)Modelo de Inadimplência de Merton Modelo de Gerações Sobrepostas Pairs Trading (Arbitragem Estatística)Fatores de Risco de Componentes Principais Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans Modelo de Ciclo Real de Negócios Volatilidade Realizada e o Modelo HAR Modelo de Markov de Mudança de Regime para Séries Financeiras Modelo de Portfólio de Paridade de Risco (Contribuição Igual de Risco)Precificação Neutra ao Risco Modelo SABR Equação de Slutsky Modelo de Volatilidade Estocástica (Heston)Medidas de Risco de Cauda (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Método do Custo de Viagem Backtesting do Valor em Risco (VaR)

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