Modelo de Portfólio de Paridade de Risco (Contribuição Igual de Risco)
Paridade de risco é um modelo de ponderação de portfólio, formalizado por Maillard, Roncalli e Teïletche (2010), no qual cada ativo contribui com uma parcela igual do risco total do portfólio. Ele necessita apenas da estrutura de covariância (risco) dos ativos e nenhuma previsão de retornos esperados, e fundamenta a estratégia All Weather da Bridgewater.
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Fontes
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/risk-parity-model
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- Medidas de Risco de Cauda (Expected Shortfall, Espectral, Expectil)Finanças↔ comparar
- Valor em Risco (VaR)Finanças↔ comparar
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