Valor em Risco Condicional (Expected Shortfall)
O Valor em Risco Condicional (CVaR), também chamado de Expected Shortfall, é uma medida de risco de cauda coerente que quantifica a expectativa condicional de perdas além do limiar do Valor em Risco. Foi introduzido para otimização por Rockafellar e Uryasev (2000) e demonstrado ser coerente por Acerbi e Tasche (2002), e substituiu o VaR como padrão regulatório sob Basileia III/IV.
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Fontes
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/conditional-value-at-risk
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