Mudança de Numerário
A mudança de numerário é uma técnica matemática para simplificar a precificação de opções alterando a escolha do fator de desconto (numerário). Ao selecionar um numerário alinhado com a estrutura de payoff, problemas complexos tornam-se simples. A técnica é essencial para modelos de mercado LIBOR e derivativos multimoeda.
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Fontes
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/quantitative-finance/change-of-numeraire
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- Framework HJMFinanças quantitativas↔ comparar
- Modelo de Mercado LIBORFinanças quantitativas↔ comparar
- Precificação Neutra ao RiscoFinanças quantitativas↔ comparar
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